银监会：金融机构衍生品交易须执行止损制度

发表时间:2007-07-26 07:44    来源:证券时报

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本报讯 中国银监会日前公布了修改后的《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，要求金融机构应当建立并严格执行授权和止损制度。新办法规定，金融机构进行衍生产品交易时，必须严格执行分级授权和敞口风险管理制度。在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，要严格执行止损制度。

新办法明确指出，金融机构高级管理人员要决定与本机构业务相适应的测算衍生产品交易风险敞口的指标和方法，要根据本机构的整体实力、自有资本、盈利能力、业务经营方针及对市场风险的预测，制定并定期审查和更新衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额和应急计划，并对限额情况制定监控和处理程序。　

新办法规定，金融机构负责衍生产品业务风险管理和控制的高级管理人员必须与负责衍生产品交易或营销的高级管理人员分开，不得相互兼任。金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员分开，不得相互兼任；风险计量、监测或控制人员可直接向高级管理层报告风险状况。